Op de plaats waar zich vandaag het Paleis voor Schone Kunsten bevindt, stond in de 12e eeuw het Steen, een versterkte woning van de familie Clutinck. Deze Brusselse patriciërsfamilie controleerde de route naar Leuven, maar verloor gaandeweg aan invloed door de komst van de Hertog van Brabant die zich een deel van het domein toe-eigende.
Op het einde van de eeuw vestigde de Joodse bevolking van Brussel zich aan de voet van het kasteel van de Hertog van Brabant. Zo kregen ze bescherming tegen de veelvuldige vervolgingen waarvan ze het slachtoffer waren. Dit getto bleef tot in 1370 bestaan. Toen werd de Joodse gemeenschap onterecht beschuldigd van heiligschennis van het Heilig Sacrament en uit Brabant verbannen. Hun bezittingen werden door de hertog aangeslagen.
Wanneer in de 15e eeuw het hertogdom Brabant in handen van de hertogen van Bourgondië viel, ondernam de stad Brussel de bouw van een prestigieuze staatsiezaal: de Aula Magna. De hertogen van Bourgondië werden opgevolgd door Karel V, de machtigste keizer in het Westen, die er zijn hof installeerde. In de eerste helft van de 16e eeuw bouwde hij de Aula uit tot een prestigieus paleis.
Op 3 februari 1731 werd het paleis van de hertogen door een brand verwoest. Het hof verhuisde naar de naburige residentie van de familie van Nassau, op de plaats waar zich nu de Koninklijke Bibliotheek van België bevindt. De boeken en handschriften die de brand overleefden, werden bewaard in het Domus Isabellae [1], later herdoopt tot ‘Bibliotheek’. Ze verhuisden vervolgens naar het Paleis van Nassau, dat in de 18e eeuw het paleis van Karel van Lotharingen werd. Een deel van de ruïnes van het paleis van de hertogen diende voor de aanleg van het Koningsplein en de constructie van de neoklassieke gebouwen die er nu staan.
In de 19e eeuw bevond zich op de huidige site van het Paleis voor Schone Kunsten het pensionaat Héger. De naam van deze school bleef in het geheugen gegrift dankzij twee jonge leerlingen die later beroemde schrijfsters zouden worden: Emily Brontë, die Wuthering Heights schreef, en haar zus Charlotte Brontë, auteur van Jane Eyre en vooral van Villette, het verhaal van haar liefde voor haar leraar Constantin Héger. Het pensionaat bleef tot in 1908 bestaan.
[1] Dit huis was tegen de omwalling aangebouwd en behoorde toe aan de aartshertogin en infante Isabella van Oostenrijk. Het gaf zijn naam aan de Isabellastraat. Deze straat werd in 1907-1908 gedeeltelijk vernield bij de bouw van de zetel van de Société Générale en verdween uiteindelijk volledig bij de aanleg van de Ravensteinstraat.